eviews怎么添加虚拟变量
用EVIEWS做多元回归后，F检验和T检验怎么做？
用EVIEWS做多元回归后，F检验和T检验怎么做？
当你的模型中要引入虚拟变量的时候，F检验的重要性远大于t检验。现在有一个模型，如果我们想研究引入一个因素的影响，设它为dummy variable，然后可以得到unrestricted 和restricted model两种情况(对应dummy取1和0)。再用eviews出的数据做F检验就能得出我们想研究的这个因素对整个模型的重要性。也就是说，t检验仅仅只能反映现有的样本回归方程中单个自变量的偏系数显著性，不能像F检验一样分析引入新变量或剔除现有变量对模型的整体影响。
eviews怎么建立一个新变量？
编写程序genr LYlog(Y)按下回车你会发现变量中多了LY，即变量LY生成，其余同理。
急求~~~~用EVIEWS做VAR分析时输入变量显示未定义？
Eviews可以做面板VAR(VEC)分析，在操作上和时间序列几乎没有区别，具体操作是从面板工作文件进入(不要从对象pool进入)。
具体步骤：新建工作文件，工作文件类型选择Balanced Panel ，定义变量，数据的输入要在定义的变量里粘贴数据，而不应在此工作文件下建立新的pool中录入数据。
工作文件建立后自动生成变量结构描述文件，并以1、2、3......作为截面成员标识（对于初学者建议如此，熟练后可用字母代之） 我试了，可以用。
用pool对象建立的面板数据只能针对面板数据模型来使用，所以那种输入方式的数据无法用EVIEWS进行VAR。
eviews怎么进行三阶差分？
按genr，在对话框里面输入Yd(X)，X就是你要进行差分的变量，Y就是差分后保存的变量，然后按Ok就可以了。如果是二阶，就输入Yd(X，2)，N阶就是Yd(X，N)
eviews拟合garch模型步骤？
打开电脑，打开Excel，创建新的数据电子表格。
2、将电子表格数据导入eviews，点击ok。
3、在系统弹出窗口中输入“cor?coilfuture?dow?shindex?nagas?opec?ueurope?urmb”。
4、打开“菜单”-“graph”，在对话框中输入序列名称“coilfuture”，点击“OK”。
5、进入“test type”，点击“test”-“intercept”，设置参数。
6、点击ok即可。
ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。